作者：陈乾股票做空机制协整理论统计套利
摘要：本文基于协整方法的理论基础,选取了融资融券市场上电力行业中两只相关性最大的股票,采用统计套利对冲交易策略对其进行统计套利实证分析。通过构造价差序列确定交易区间及止损区间,并依据所构造的区间提示的交易信号来进出市场,以此获得收益。研究得出:统计套利能获得很好的投资收益,可以用在做空机制日渐成熟的证券市场上,帮助投资者降低市场风险,与此同时获取较高的收益。
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《西部金融》（CN：61-1462/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《西部金融》反映金融领域内的科研成果,交流经验,研究政策,推动改革。以坚持四项基本原则，坚持“双百方针”；立足金融，面向经济，为金融科研服务，为领导决策服务，为基层实践服务，为发展社会主义经济服务为宗旨。读者对象：金融银行企业干部、职工、专家学者、财经院校师生。
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