作者：郝芃非线性泰勒规则lstr模型estr模型
摘要：本文主要讨论我国非线性泰勒规则的估计问题。由于传统的泰勒规则不能很好地描述我国的货币政策规则,本文从变量选取和模型修改两个角度对原始模型进行创新。选取的内生变量不仅包括原有的通货膨胀率、产出缺口,还包括货币供给（M2的逐年增长率）、汇率（美元对人民币汇率的年增长率）,并使用了不同时点及利率平滑的技术手段。在此基础上,使用LSTR及ESTR非线性模型对我国的非线性泰勒规则进行回归,发现LSTR模型更适合用于描述我国的货币政策。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
