作者:李忠民; 姚昕; 纪涛资产定价随机折现因子capm
摘要:本文简要回顾了定价理论的发展,总结了近期西方资产定价领域中的新的进展一随机折现因子理论。在一定的假设条件下,根据随机折现因子方法的基本理论,推导出传统的CAPM模型。发现对于随机折现因子的估算,能将不同形式资产定价模型统一到同一理论框架内,有利于解决理论上的问题,也便于理解各种定价理论之间的差异。同时,可以发现理论模型和实际的距离,以及这种距离对理论模型结论偏差的影响。
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