作者:吕小妮投资组合模型风险度量交易费用
摘要:交易费用是证券投资过程中的一个重要问题,也是投资者在金融市场所要考虑的一个重要因素,忽视交易费用的存在也许将导致非有效的证券投资组合.本文分别给出了考虑交易费用的投资组合MV模型、MAD模型以及MM模型,对交易费用我们采用能反映交易费用边际特征的非线性凹函数,讨论模型的特点,并对相应模型的求解方法进行讨论.
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