作者：陈健; 范天腾上证50指数历史波动率平均交易量arch模型
摘要：为探究上证50指数历史波动率特征,基于2004-2016年上证50指数的数据,利用自回归条件异方差模型分析其影响因素.研究结果表明：上证50指数历史波动率尚存在二阶ARCH效应,与沪深300指数波动率、上证50指数平均交易量的相对变化存在显著的正相关关系.
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