作者:王婉芬 李宝庆均衡利率状态空间模型失调度
摘要:文章从均衡利率定义人手,构建均衡利率测算的状态空间模型,选取1996--2011年全国相关季度数据,运用卡尔曼滤波算法,测算出不可观测变量——均衡利率水平的时序数据。基本结论是均衡利率水平确实存在,同时均衡利率水平显著高于同时期名义利率水平,表明我国货币市场一直处于非均衡状态。最后在对利率失调程度进行测度的基础上,分析导致失调的各种原因,并提出相关政策建议。
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