作者：李国成对冲条件风险价值随机分形搜索
摘要：在考虑交易费用情形下和在给定初始成本约束条件下,针对期权对冲问题,采用条件风险价值来刻画损失风险,基于跳-扩散模型建立动态随机优化模型,并探寻用随机分形搜索算法来求解该非线性优化问题,获得最优对冲策略。数值模拟算例和实证研究的结果表明随机分形搜索算法求解最小化CVaR对冲问题是可行和有效的。
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《皖西学院学报》（双月刊）创刊于1985年，由安徽省教育厅主管，皖西学院主办，CN刊号为：34-1232/Z，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《皖西学院学报》将注重以下方面工作：1.关注社会热点问题，服务地方经济社会发展。皖西是革命老区，也是中国传统文化发达地区。本刊力求传统学科和新兴学科并重，基础研究与应用研究相结合，进一步提高省内外知名度。2.贯彻双百方针鼓励不同学术观点、学术流派、研究方法的争鸣和切磋，多刊发有理论锋芒的文章，在争鸣和探讨中发展学术理论，扩大刊物影响。
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