基于模糊时间序列的预测模型——以上证指数为例

作者：吴铭峰; 蒋勋模糊时间序列模糊集平均误差预测模型

摘要：模糊理论使用语义变量本身所蕴含的特性,能减少处理问题时的不确定性所带来的困扰,被广泛的应用于各种领域的研究。文章中首先回顾了基于模糊理论的模糊时间序列定义,对现有的模糊时间序列模型进行分析,在此基础上提出了一种新的模糊时间序列预测方法,以上证指数为对象进行了拟合,从结果看新的基于模糊时间序列预测方法在MSN、平均误差(%)和标准误差(%)等指标上要优于现有的预测方法。

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