作者：戴金甫银行风险杠杆率资本充足率
摘要：本文分析了银行资产质量如何影响杠杆率和资本充足率与银行系统性风险之间的关系。为了消除了银行拨备的影响,并融入不良贷款影响及信用风险披露影响,本文在简单杠杆率的基础上进行3次调整。文章基于2005—2017年16家上市银行的半年度数据,将beta值作为度量系统性风险的指标,对模型进行了检验。研究显示,资本充足率要求能有效降低商业银行的系统性风险,然而简单的杠杆率无法展示商业银行的系统性风险水平。此外,商业银行的不良贷款与银行风险呈负相关关系,说明资产负债表内的不良贷款不是造成银行系统性风险堆积的主要原因。本文为金融去杠杆的路径选择提供了实证基础和指导建议。
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