作者：郭咨含; 王建琼投资者情绪物流运输业公司公告主成分分析法
摘要：以2013—2015年上海证券交易所物流运输业上市公司为研究样本，利用主成分分析法构建投资者情绪指标，通过回归模型分析投资者情绪对物流运输业上市公司公告效应的影响。结果表明公司公告的当天以及下一个交易日内，投资者情绪对公司公告的市场反应显著，投资者情绪对公司公告日（0，1）事件窗口内的累计异常收益率有显著的正向影响，即：投资者情绪越高，则公司公告日（0，1）事件窗口内的累计异常收益率越高。但公告后的第二个到第十个交易日内，投资者情绪对上市公司公告的市场反应不显著。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
