广义动态因子分析的理论、方法和应用

作者：刘飞动态数据集动态因子分析谱分析

摘要：在经济和金融领域,产生了越来越多的面板数据,有时变量的维数要比时间维数大,人们需要通过因子分析来达到"降维"的目的,但是传统的因子分析方法不适用。Forni等提出了广义动态因子分析模型,运用非参数估计和频域分析的方法解决了它的识别、估计等问题,并在理论上进行了证明,国外也有一些文献研究中使用了这种方法,但国内似乎还没有这方面的文献。本文对广义动因子分析方法进行了比较系统的介绍。

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