多元copula参数模型的选择

作者：吴娟 刘次华 邱小霞 文婷 万芳copula函数拟合优度检验相关性关系

摘要：多元copula参数模型能完整刻画变量间的相关性关系．讨论了一类copula模型的选择问题，其多元copula函数能与一个一元函数构成一一对应的关系．对于Gumbel，Clayton，Frank，Fr6chet等4种此类copula模型，分别在参数已知或未知两种情况下进行了拟合优度检验，并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析，结果表明两者存在着较强的正相关性，相关性模型选取Gumbelcopula模型最合适．

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