作者：邓力上证50etf期权隐含波动率曲面非参数建模隐含波动率微笑
摘要：本文提出了一种基于非参数平滑技术的隐含波动率曲面构建方法，提高了模型对上证50ETF期权市场特征的适应性，获得了更稳健和准确的期权估计价格。基于对隐含波动率曲面的分析，本文进一步发现曲面在短期限合约上呈现了显著的隐含波动率微笑特征，且这种隐含波动率微笑特征也是隐含波动率曲面整体变动规律的一种重要模式。
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《投资研究》（CN：11-1389/F）是一本有较高学术价值的经济期刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《投资研究》刊载投资宏观控制和微观管理的基础理论和应用理论研究成果，探讨财政投资、银行长期信用投资、企业和证券投资管理的发展问题，并介绍国外投资研究的新动向和学术成果。
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