作者:吴栩; 王雪飞; 燕汝贞识别转换动量和反转效应移动阴线和阳线hurst指数分形特征
摘要:识别股市动量和反转效应的转换对投资获利至关重要。本文基于分形理论构建了移动阴线和阳线Hurst4t~数识别动量和反转效应的转换,并在移动阴线和阳线Hurst4数识别动量和反转效应转换的基础上构建了投资策略,通过分析投资策略的收益,检验了移动阴线和阳线HurSt指数识别动量和反转效应转换的效果。结果表明,移动阴线和阳线Hurst指数可以识别股票市场动量和反转效应的转换,有益于为投资管理提供决策参考。
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