作者：李俊功门限向量乘积误差模型波动溢出非线性检验
摘要：本文提出创新性模型即门限向量乘积误差模型（TVMEM），这种新模型是将向量乘积模型（VMEM）与机制转换的门限自回归模型相结合。利用TVMEM分析沪深两市的已实现波动率，发现沪市的内在机制促使沪深两市波动溢出具有显著非线性和非对称性特点。基于TVMEM考虑机制转换问题能够有效分析变量间的信息传导方向，这一点优于已有的分析波动溢出模型。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《投资研究》（CN：11-1389/F）是一本有较高学术价值的经济期刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《投资研究》刊载投资宏观控制和微观管理的基础理论和应用理论研究成果，探讨财政投资、银行长期信用投资、企业和证券投资管理的发展问题，并介绍国外投资研究的新动向和学术成果。
北大期刊、统计源期刊
人气 540069 评论 58
省级期刊
人气 253963 评论 54
部级期刊
人气 193690 评论 31
人气 129902 评论 45
