作者：卫剑波 王琦期权对冲gamma识别趋势识别slsg对冲策略
摘要：本文研究沪深300香草指数期权的动态对冲问题。在3月期和1年期期权的基础上，通过比较固定实现波动率和连续实现波动率对冲的结果，发现对冲波动率和实现波动率的差异是主要的对冲收益来源。基于此，本文又探索了Gamma识别和趋势识别的期权对冲策略，发现gamma识别能够显著提升整体对冲效果。
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《投资研究》（CN：11-1389/F）是一本有较高学术价值的经济期刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《投资研究》刊载投资宏观控制和微观管理的基础理论和应用理论研究成果，探讨财政投资、银行长期信用投资、企业和证券投资管理的发展问题，并介绍国外投资研究的新动向和学术成果。
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