作者：宾建成 吴俊gevgpd极大似然估计贝叶斯蒙特卡洛模拟
摘要：基于中国商业银行1994-2008年的操作风险损失数据，本文通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率进行分析，结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布（GEV）。从理论上看，在某种情况下广义帕雷托分布（GPD）可转化为GEV分布。因此，本文检验了中国商业银行操作风险损失分布是否也服从于GPD。为了检验中国商业银行操作风险损失分布是否可用GEV或GPD，本文采用极大似然估计法对GEv和GPD分布的位置参数、尺度参数、形态参数进行了估计并对中国商业银行操作风险的GEV和GPD分布模型进行了诊断。研究表明中国商业银行操作风险损失的概率图、分位数图、重现水平曲线、密度曲线的四个诊断图都支持操作风险损失分布可用GEV和GPD分布表示。
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