作者：孔德营 李晓峰违约预测merton模型logistic模型roc曲线
摘要：本文选取沪深A股1463家上市公司,分别运用基于市场信息的Merton模型和基于会计信息的Logistic模型,测算公司的违约风险。相关性分析的研究结果表明,两种模型在违约测度方面的一致性较差,进一步基于ROC曲线以及准确性比率的分析结果显示,Logistic模型的违约预测效果明显优于Merton模型。
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《投资研究》（CN：11-1389/F）是一本有较高学术价值的经济期刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《投资研究》刊载投资宏观控制和微观管理的基础理论和应用理论研究成果，探讨财政投资、银行长期信用投资、企业和证券投资管理的发展问题，并介绍国外投资研究的新动向和学术成果。
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