作者：赵旭gdp挂钩债券gdp期权定价
摘要：作为结构化金融产品的一种，GDP挂钩债券在国外发展比较迅速。本文从发行人和投资者的视野，分析了GDP挂钩债券的产品结构、定价机理和设计要点等，特别是探讨了GDP挂钩债券定价的理论模型，剖析了GDP挂钩债券的定价特点及GDP期权模型，对GDP挂钩债券与GDP变化之间的关系即敏感性进行了分析。在此基础上通过算例进行了价格模拟，其研究思路和结论对中国宏观经济环境下的金融创新产品定价具有重要的意义。
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《投资研究》（CN：11-1389/F）是一本有较高学术价值的经济期刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《投资研究》刊载投资宏观控制和微观管理的基础理论和应用理论研究成果，探讨财政投资、银行长期信用投资、企业和证券投资管理的发展问题，并介绍国外投资研究的新动向和学术成果。
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