作者：叶志强 涂波 张顺明事件研究法正常收益模型累积非正常收益
摘要：本文采用事件研究法分别研究了“汶川地震”对我国金融板块和四川板块的影响。本文根据“汶川地震”的特点确定了估计窗和事件窗，选择市场模型作为正常收益的估计模型，得到了各个板块在事件窗内的累积非正常收益并对其进行了显著性检验。本文研究结果表明：“汶川地震”对我国金融板块没有显著性影响；“汶川地震”对我国四川板块的影响是四川板块组合的累积非正常收益由显著为正到显著为负的变化过程。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
