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跳扩散模型下的两种奇异期权定价

作者:周双娇更新过程随机利率鞅方法奇异期权

摘要:假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立随机利率下带多个跳源的跳扩散模型,利用等价鞅测度变换方法,推导出两种奇异期权的定价公式.

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泰山学院学报

《泰山学院学报》(CN:37-1406/Z)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《泰山学院学报》始终坚持正确的办刊宗旨和编辑原则,为学校教学科研服务,为开展学术交流服务,为地方经济社会发展服务。注重依托地域文化资源和本校学术资源,实施质量立刊、特色兴刊、开放办刊策略,追踪学术前沿,倡导学术争鸣,努力打造地方高校学报品牌,在业界享有良好的声誉。

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