作者：李敏价格传导机制var模型脉冲响应函数方差分解
摘要：本文采用VAR自回归模型等实证方法,对CPI、PPI、RPI、CGPI四个价格指标之间的传导机制展开深入分析,从动态角度深入考察直接与间接传导机制在不同时期的演变轨迹。实证分析数据为中国2000年1月至2015年12月各指数月度同比数据,结果表明PPI对CPI的正向传导以间接传导方式为主,CPI对PPI的反向传导在短期内以间接方式为主,但在长期内间接与直接方式并存,且CGPI处于传导机制的中心位置。
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