作者：刘学贵; 张怀雷商业银行信用风险creditmetrics模型衍生工具国际银行美国银行摩根财团中国依据发达国家
摘要：1997年4月初，美国J．P摩根财团与其他几个国际银行——德意志摩根建富、美国银行、瑞士银行、瑞士联合银行和BZW共同研究，推出了世界上第一个评估信用风险的量化度量模型(CreditMetrics)。该模型以资产组合理论、VaR(Valuej at risk)理论等为依据，以信用评级为基础，不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险，而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别，已运用于发达国家大银行的信贷风险管理中，迅速成为行业标准模型之一。
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