作者:林莹; 朱建平copula函数相关性风险度量
摘要:本文在明确Copula函数基本概念的基础上.对几种常用的Copula函数进行对比分析,概括出了不同Copula函数的特点。最后对于Copula函数在实际金融风险度量中的应用问题进行了深入的探讨。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《统计教育》是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,致力于成为服务全社会需要了解统计、应用统计的专业人士的平台,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。
省级期刊
人气 535837 评论 49
人气 399683 评论 51
人气 382176 评论 44
人气 361291 评论 56