作者：司继文; 蒙坚玲; 龚朴大豆期货市场金融风险管理美元汇率国内外日元u统计量大连刻画函数估计
摘要：利用copula函数和Kendall tau统计量的内在关系,估计出不同copula函数的参数,并选择最优的copula函数来刻画大连大豆期货市场和美国、日本大豆期货市场以及日元/美元汇率之间的相关性结构.基于得到的最优copula函数,研究了上述市场之间的尾部相关性.研究结果对金融风险管理具有重要的现实意义.
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