作者:姚丽丽金融机构市场风险布雷顿森林商品价格风险管理工具var方法置信水平证券组合持有期最大损失
摘要: 一、VaR的产生背景 VaR(Value at Risk)方法产生的背景是市场风险对金融机构的影响日益增大.在70年代之前,市场风险对于金融机构的影响不是很大,然而随着布雷顿森林体系的解体,汇率、利率以及商品价格波动的日益频繁,来自市场方面因素的变动对金融机构以及公司的影响越来越大.……
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《统计与咨询》(CN:23-1377/C)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《统计与咨询》坚持理论理论联系实际,紧密配合统计现代化建设,开展统计科学研究,普及统计科学知识,交流统计工作经验,为社会主义市场经济服务。集学术性、知识性、资料性为一体。
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