作者：周建; 赵静美利率和人民币汇率市场化改革传导机制结构突变区制转换
摘要：采用结构突变、VAR模型体系和马尔科夫区制转换计量方法,研究中国市场化进程中利率和汇率的数据生成过程和内生传导机制及其有效性,研究表明:市场化改革对人民币汇率和利率自身生成机制产生了一定影响,但没有形成根本性结构变化;汇率和利率的波动贡献主要根源是其自身,相互间影响不大;人民币汇率和利率虽没有出现结构变化,但都发生了区制转换;利率转换的次数和频率高于人民币汇率的转换次数和频率,利率和汇率市场的内生传导机制缺乏有效性。
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