作者:赵芳芳 贾翔宇 许作良cir模型零息债券加权极大似然方法
摘要:针对CIR模型,利用Nowman方法得到近似转移密度函数,同时假设零息债券的市场价格与理论价格之间存在高斯误差,构造权重函数,应用加权极大似然方法对模型中的参数进行校准,并通过数值模拟验证了方法的有效性。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《统计与信息论坛》(CN:61-1421/C)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《统计与信息论坛》集学术性、知识性、实用性于一体,主要刊登有创新性、探索性的统计学术论文、调查报告、学术问题综述、学术前沿介绍等内容。
省级期刊
人气 652098 评论 60
部级期刊
人气 443551 评论 71
人气 220495 评论 68
人气 174164 评论 68