作者：丁东洋 周丽莉非线性协整lstar模型蒙特卡洛模拟渐近分布
摘要：大量的经济理论和实践都表明，宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征，因而在统计分析时，需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归（ISTAR）模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式，构造实用的检验程序及合适的统计量，利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值，并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系，说明方法的有效性。
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