作者：周孝华 张保帅 冯梦雨极值风险阀值
摘要：依据ARMA—GJR模型构造标准残差序列，利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征，进而确定样本阀值，最后结合g—h分布建立一种新的金融风险度量模型——基于ARMA—GJR—EVT—g—h的动态VaR模型。用该模型对上证综指进行实证分析，结果表明，该模型能够更合理有效地管理上证综指收益的风险，并且在高的置信水平上表现更好。
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