作者：李晓渝; 宋曦; 潘席龙指数期货极值理论保证金水平损失期望值
摘要：保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。文章在极值理论广义帕累托分布（GPD）下，研究了上证以180指数为标的的股指期货的保证金水平，并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。建议以GPD下的损失期望值作为确定中国股指期货保证金水平的依据，并且可以考虑区分不同头寸设置不同的保证金水平，为中国的股指期货交易的保证金设定提供参考。
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