作者：张路; 张溪婷系统性风险covar模型分位数回归法
摘要：如今,经济全球化已成为世界经济发展的大趋势,世界各国的金融体系联系愈发紧密。因此,金融危机的爆发也将牵扯到更多的国家。为了防范系统性风险,维护我国银行体系的稳定,研究银行系统性风险的度量方法就非常有必要。本文首先对系统性风险进行了界定,然后简要介绍了基于分位数回归法的CoVa R模型,最后采用该模型对中国十六家上市银行日收益率数据进行了实证分析,度量了各个银行的系统性风险,并根据实证结果为银行体系的监管提出了政策建议。
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