作者：梁朝晖; 张维; 王志强最优套期保值率套期保值有效性套期保值周期
摘要：运用中国期铜合约数据，计算分析了普通最小二乘回归模型、误差修正模型和多元Garch模型在计算最优套期保值率方面的效果．通过针对不同的套期保值周期进行事前检验及事后检验，研究发现动态调整套期保值率能有效降低组合风险．当套期保值周期较短时。多元Garch模型计算套期保值率较优．同时，计算结果表明中国市场不能很好实现价格发现功能，套期保值效果有限．
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《天津大学学报·社会科学版》（CN：12-1290/C）是一本有较高学术价值的大型双月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《天津大学学报·社会科学版》积极探索理工科大学创办社会科学学报的新途径，紧密围绕天津大学的学科优势，充分挖掘资源，大力培育和发展特色栏目，使之成为杂志的显著特色。
杂志详情
