白银价格与上证50的相关性分析

作者：马悦; 孙慧玲条件相关性经验分布函数

摘要：针对我国白银价格和上证50的相关性问题,采用了ARCH类模型和Copula函数,结合这两组时间序列数据的自相关、异方差性,选择了Copula-GARCH模型对白银价格与上证50的对数收益率进行相关性分析.结果表明,上证50和白银价格对数收益率都可以建立GARCH（1,1）模型.Copula-GARCH模型可以很好地反映上证50与白银价格的相关性情况.

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