作者：李杰; 张红兵; 费时龙; 张群资产组合多元t分布两基金分离定理
摘要：简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种资产组合的两基金分离定理。
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