作者：高苗苗; 王开永; 陈腊梅; 钱浩军相依风险模型常利率有限时破产概率渐近性质
摘要：摘要：讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型，在此模型中，索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构，且索赔来到时刻构成一个延迟的准更新记数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时，文中得到了上述风险模型的有限时破产概率的渐近性质。
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