作者:李程程; 闫理坦分数布朗运动混合分数布朗运动债券市场马尔科夫短期利率组合与套利
摘要:研究了基于混合分数布朗运动的债券市场上的价格预测、马尔科夫短期利率和套利问题。根据布朗运动和分数布朗运动的性质以及计算方法,推导出了在风险中性度量下的债券价格的预测方程,证明了马尔科夫短期利率成立的充要条件,找到了可以实现套利的资产组合。
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