作者：肖新员基准利率shiborvar模型脉冲响应函数
摘要：从三个月期限的上海银行间同业拆放利率与国债市场收益率的角度,基于2006-2012年的月度样本数据,利用Granger因果分析、VAR模型等经济计量方法对国债市场收益率与银行间同业拆放利率的相互关系进行实证分析表明：经过近5年的运行,SHIBOR（Shang hai Interbank Offered Rate）得到了长足发展,但其作为金融市场利率的基准性却并未达到理论和实务界的预期效果,仍需通过相关政策手段和市场办法进一步培育其市场基础,让其顺利成长为我国金融市场上＂名副其实＂的基准利率。
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