作者：李江涛; 王建国; 马晓波投资组合模型熵交易费用
摘要：通过结合我国的实际情况，考虑交易费用、限制约束、最小交易单位以及限制卖空等几个条件，建立一套针对我国证券市场的投资组合熵模型。该模型主要运用了求解整数规划问题的方法，根据主要赋予风险水平不同的取值。对模型进行求解。求得出对于不同风险水平的最优分配方案，以及对应收益的极大值，确定模型的有效边界，从而得出的结论：该模型是一套针对我国股票市场有效的投资组合模型，其与我国真实股票市场情况更接近，实用性更强。
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