我国A股市场的周内效应分析——以上海A股市场为例

作者：邵勇周内效应上海a股市场非对称性

摘要：通过运用基于波动短记忆的模型方法,研究上海A股市场的周内交易日效应,结果显示,股市的星期二效应和星期五效应存在于市场的早期,并且这两个交易日波动并不显著高于其他交易日,而1997年后出现了星期一效应和星期四效应,说明市场的波动具有非对称性,而这种现象与投资者的指数恐慌心理有关。

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