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我国股债联动的非线性特征分析

作者:罗荣华联动性非线性lstar模型

摘要:文章经过单位根检验、自回归模型的滞后阶数的确定、迟延参数的确定、非线性模型的选择和样本外预测等步骤,对我国股债的联动性进行了非线性特征分析.研究发现:沪深300指数与中证全债的联动性呈现非线性,其特征可通过LSTAR模型来刻画。

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商业会计

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