作者：宫华; 陈大亨交易成本期权定价无套利原理模型研究
摘要：Black—Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题．然而，在现实的证券市场中，投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本．随着期权以及期权理论的不断发展，期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注．基于股票价格的对数正态分布假设，运用Black-Scholes模型和无套利原理，创建了能够反映无交易成本和有交易成本的期权定价模型，从而得到欧式看涨期权和看跌期权的定价模型．
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