作者:崔巍 余旌胡赤字分布强马氏性预警区间
摘要:该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson过程,索赔次数过程是复合Poisson.Geometric过程.充分利用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了赤字分布的积分表达式,进而得到了单个预警区和总体预警区的矩母函数的表达式.
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