作者:李国亮; 刘禄勤部分线性模型最小二乘估计加权最小二乘估计鞅差序列强相合性
摘要:考虑回归模型: yi=xiβ+g(ti)+σiei,i=1,2,…,n,其中σi=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列, f(·),g(·)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{Fi,i≥1}为鞅差序列.对文献[1]给出的基于f(·)及g(·)的一类非参数估计的β的最小二乘估计β^-n和加权最小二乘估计β^-n,在适当条件下证明了它们的强相合性,推广了文献[6]在ei为iid情形下的结果.
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