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粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理

作者:刘臻随机最优控制完全耦合正倒向随机微分方程验证定理反馈控制

摘要:研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.

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数学年刊A辑

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