作者：周越部分信息负债线性扩散模型kalman滤波投资组合
摘要：带有确定性参数的金融模型只能描述较短的时间内的状态演化，不能反映市场条件的变化．在投资过程中，投资者一般仅能够观察到资产的价格，不能直接观察到资产的平均收益率和波动率．考虑一个简化的连续时间的金融市场，这个市场带有无风险资产（债券）和风险资产（股票）两种资产．在债务为线性扩散模型下，利用Wonham滤波理论估计股票的平均收益率，研究了使得指数期望效用最大的最优投资组合选择问题．利用随机线性二次控制方法，得到最优投资组合策略和最大期望指数效用的显示解．
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