AR（P）模型中的变点分析

作者：李畅 王正明极大似然bayes估计

摘要：本文分别用极大似然法和Bayes方法研究了AR（p）模型中的变点问题．在数据矩阵不一定满秩的条件下，利用Moore--Penrose广义逆给出了模型参数的极大似然估计的统一表达式和变点位置的估计式．在假定自回归系数的先验分布服从多元正态，方差服从逆Г分布的条件下，用Bayes方法给出了变点位置估计的显示表达式以及模型参数的Bayes估计．

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