作者:肖碧海; 刘再明非齐次poisson过程有限时间破产概率鞅保费随机收取
摘要:研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界。并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.
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《数学理论与应用》(CN:43-1334/O1)是一本有较高学术价值的大型季刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《数学理论与应用》办刊宗旨:发表数学研究成果,促进学术交流。
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