作者：颜飞; 邹捷中分式brown运动随机微分方程保险精算定价
摘要：期权定价的保险精算方法Mogens Bladt和Hina Hviid Rydberg于1998年首次提出，由于无任何市场假设，所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效．且对有套利、非均衡、不完备的市场也有效．本文利用保险精算方法讨论了股票价格服从分式Brown运动的欧式期权定价问题。
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