作者:陈占斌; 刘再明破产问题保单退保人寿保险风险模型破产概率风险过程上界poisson过程计数
摘要:本文讨论一类人寿保险的风险过程,其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏.对此模型给出其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行比较.
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